人机结合高频下单，2015年股市闹事者被罚没6.9亿

财联社23日报道公安罚没比特币，今日，上海市第一中级人民法院以操纵股市罪对伊什顿进行公开宣判。 查明，2015年6月1日至7月6日，公司利用逃避资金和期货公司核实头寸等非法手段获取交易速度，大量买卖中证500股指期货主力合约和沪深300股票指数。 主要期货合约总量377.44万余手，违法获利38930余万元。 伊斯顿因操纵期货市场罪被罚款3亿元，没收违法所得3.893亿元。

Easton成立于2012年9月，实际由俄罗斯人Zaya和Anton控制（均分案处理）。 2013年6月以来，伊斯顿公司为逃避证券期货监管，通过借款或收购等方式，通过介绍高艳、金雯雯等方式，实际控制了19个自然人和7个法人期货账户。 账户组负责交易中国金融期货交易所（以下简称中金所）的股指期货合约。 2015年初，易视盾将自行开发的订单交易系统非法接入中国金融交易所交易系统直接进行交易。 同年6月1日至7月6日，公司利用规避期货公司资金和头寸核查等非法手段获取交易速度，大量交易中证500股指期货主力合约和主力合约沪深300股指期货共计377.44手，获利38930余万元。

从 Ishton 试用过程开始

2015年7月10日，公安部副部长孟庆峰率工作组赴上海调查证券期货犯罪线索。 由于交易异常，伊斯顿账户团队早就被纳入了调查组的视野。 2015年7月8日前要求清仓。 之后，两名外国人和Ishton的总经理高燕潜逃到香港，直到高燕最近入境才被绳之以法。

2015年11月8日，财新网报道伊什顿试图购买比特币转移资金：伊什顿国际贸易有限公司，巨额期货市场操纵罪的主角，本月初被上海公安部门通报，曾试图用虚拟数字货币——比特币转移非法所得。 由于技术上的困难和比特币交易平台的警惕，伊什顿最终动用了传统的地下钱庄，只划拨了事发前20亿元投资收益的十分之一。

2016年8月3日，伊斯顿因涉嫌操纵期货市场被依法起诉。 上海市人民检察院第一分院依法对张家港保税区亿事顿国际贸易有限公司及其直接责任人员高艳、梁泽忠、华信期货公司技术负责人金文文涉嫌操纵证券交易行为提起公诉。期货市场。 人民法院依法提起公诉。

2017年3月12日，最高人民检察院公告“严惩证券期货领域犯罪”：最高人民检察院工作报告显示，2017年将积极参与互联网金融风险专项整治，严厉惩治非法集资、洗钱、地下犯罪等群众性经济犯罪。 严惩银行、网络传销等证券期货违法犯罪活动。 2016年，共审结内幕交易和集资诈骗案件2.3万件。 山东、上海检察机关对徐翔等人操纵证券市场罪、伊斯顿操纵期货市场罪依法提起公诉。

2017年4月21日，上海市第一中级人民法院开庭审理伊斯顿公司操纵期货市场案： 上海市第一中级人民法院今日开庭审理伊斯顿公司操纵期货市场案。 查验机关指出，被告人张家港市伊斯顿国际贸易有限公司被告人高艳、梁泽忠涉嫌利用高频交易在期货市场非法获利3.89亿元。 检查机构指控伊什顿公司将自主研发的订单系统非法接入中国金融交易所进行直接交易。 2015年6月1日至7月6日，公司利用非法手段获取交易速度优势，买卖中证500、沪深300只股指期货合约共计377.4万余手，非法获利3.89亿元。 检验机构认为，伊斯顿滥用高频交易程序扰乱期货市场，已构成操纵期货市场罪。 法院将在一个可选的日期宣布判决。

伊斯顿的人生经历

经专案组调查，伊什顿公司系外籍人员Goergy Zarya和Anton Murashov在香港注册成立公司后，以两家香港公司名义于2012年9月在江苏省张家港保税区设立的一家贸易公司。 Kong 用美元。 Zaya是Ishton的法人代表，Anton负责技术管理。

查询工商系统公开信息显示，亿事顿国际贸易有限公司的注册地并不在上海，而是在离上海较近的江苏省张家港市。 工商登记信息显示，亿事顿成立于2012年9月12日，注册地址为“张家港保税区纺织原料市场1405A室”。 主要从事有色金属原材料及制品、矿产品等业务。

人机结合高频订货

据犯罪嫌疑人高艳（女，34岁，江苏南通人）交代，伊士顿国际贸易有限公司总经理安东和他的海外技术团队设计研发了一套高远程植入的频率程序化交易软件。 伊斯顿公司托管中国金融期货交易所的服务器，以控制和管理伊斯顿账户群的交易行为。 一世盾账户群通过高频程序化交易软件自动批量快速下单。 申报价格明显偏离最新市场价格，并实现大量自买自卖成交（8110手，113亿元）。 交易，利用保证金杠杆率等交易规则，以小额资金投入反复开平仓，从而在短时间内迅速放大利润，非法获利可达20亿元以上。

Anton和他的海外技术团队设计开发了一套高频程序化交易软件，远程植入Ishton在中国金融期货交易所托管的服务器，控制和管理Ishton账户群的交易行为. 一世盾账户群通过高频程序化交易软件自动批量快速下单。 申报价格明显偏离最新市场价格，并实现大量自买自卖成交（8110手，113亿元）。 交易，利用保证金杠杆率等交易规则，以小额资金投入反复开平仓，从而在短时间内迅速放大利润公安罚没比特币，非法获利可达20亿元以上。

有市场人士分析，“快速下单”的行为可能与普通的超短线跟单非常相似，即止损和获利非常紧的“刷单”交易. 这种交易在国外并不违法，在中国股市崩盘后也成为灰色地带。

结合“申报价格明显偏离最新市场价格”和“自买自卖”这两个特征，可能是明显的庄家行为，类似于“敲市价”，创出应有的价格没有出现在市场上。 如果将“申报价格明显偏离最新市场价格”和“小资金反复开平仓”这两个特征结合起来，就类似于国外市场高频交易常用的检测方法，抛投out some small orders 查看成交与否来检测市场挂单的深度。